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三种期货套利策略

发布时间2020-10-31 21:34 查看人数 文章来源:原创

  期货套利是在相关市场或相关合同中利用价差变动进行反向交易,以便在价差变动有利时获利,期货套利是一种交易行为。由于很多投资者的目的不只是对冲,而是更积极地追求升值,所以金融期货的套利越来越受到投资者的重视,下面就来讨论一下期货套利策略

 目前有三种期货套利策略:

  1、当前的套利。

  目前套利是指现货期货反向操作的一种套利方式,在利率期货和股指期货市场得到广泛应用。套利者将在现货市场买进或卖出现货,在期货市场上根据相同的标的资产以相同的比例卖出或买进该资产的期货合约,然后在未来的同一时间平仓。

  事实上,由于买进和卖出成份股需要很长的时间,市场环境也会瞬间改变,因此大多数人在实践中都使用电脑程序进行自动交易。这就是说,一旦现货指数与期货指数的比价关系被打破,计算机就会按照预先设计的程序进行套利交易。

三种期货套利策略

  2、跨期套利。

  跨期套利通常发生在同一期货品种的不同期限的期货之间。具体地说,是指购买或出售一种短期金融期货,以同一标的资产出售或购买另一种长期金融期货,并在该短期金融期货合约到期时或到期前同时进行对冲交易。

  相对于现行套利,跨期套利受到的限制更小。在同一市场内进行跨期套利交易,期货市场不受卖空限制,因此,在套利交易中广泛采用了跨期套利策略。当以同一标的资产为基础的不同期限的期货合约的基差超过正常范围时,跨期套利所依赖的指标就是基差,从而获得无风险利润。

  3、跨市场套利。

  跨市场套利主要发生在远期外汇市场,在货币期货中得到广泛的应用。交易一家交易所的金融期货合同,交易另一家交易所的金融期货合同,交易相同数量、相同期限的金融期货合同,并且在将来进行对冲。

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