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股指期货跨期套利策略以及交易技巧

发布时间2020-11-22 21:53 查看人数 文章来源:原创

  股指期货跨期套利策略就是指利用两个不同的月份的股指期货合约之间的差价进行套利,操作的重点在于判断不同月份的股指期货合约的差价是否会放大或者缩小,那么股指期货套利方式和技巧有哪些呢?

 股指期货跨期套利策略以及交易技巧

  一是熊市(空头)跨期套利。

  也就是实施买进卖出策略。若我们判断近月合约的涨跌将大于远月合约的涨跌,或近月合同的涨跌将小于远月合同的涨跌,我们就可以买入近月合同,同时卖出远月合同,这种套利行为被称为熊市跨期套利。

股指期货跨期套利策略以及交易技巧

  二是牛市(多头)跨期套利。

  也就是实施卖近买远的策略。若判断远月合约的涨跌幅度将大于近月合约的涨跌幅度,或远月合同的涨跌幅度将小于近月合同的涨跌幅度,则可以买入远月合同,同时卖出近月合同,这种套利方式称为多头套利。

  三时蝶式策略

  蝴蝶策略实际上就是上述买近卖远策略和卖近买远策略的组合,即两个方向相反,具有中间交割月份的跨期套利交易,即在同一标的指数中,参与交易的期货合约为三个不同交割月的合约。

  蝶式套利的整个套利过程包括近端、中端和远端三个合约。该公司的镜头寸没有开口,在头寸配置上采用1:2:1的比例,近端和远端合约的方向一致,中间合约的方向相反,根据三种合约的买卖方向不同,它可以分为中间收益型和两端收益型,代表了不同的市场预期。

  上述是关于股指期货跨期套利三种策略模式的介绍,投资人朋友在进行套利时,一定要结合实际情况去操作。投资者在交易时一定要学会总结分析,要懂得自己在一次交易中为什么亏损,为什么获利,找出本质的东西,并牢记积攒,才能使自己不断赢的机会更大。

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